Что такое стоп-лосс и зачем он нужен?

Что такое стоп-лосс и зачем он нам нужен?

Stop Loss — это автоматический ордер, который закрывает нашу сделку, как только цена достигает определенного уровня. Обычно при открытии ордера мы можем выбрать уровень стоп-лосса.

Существует 2 типа, если мы размещаем ордер на продажу, то нам нужно разместить стоп-лосс на определенном расстоянии выше нашей цены входа. Если мы размещаем ордер на покупку, нам нужно разместить стоп-лосс на определенном расстоянии ниже нашей цены входа. Например, скажем, на EURUSD цена находится на уровне 1,22432, и мы хотим продать ее, если нам нужен стоп-лосс в 20 пипсов. Мы помещаем это в 1.22632.

Таким образом, использование стоп-лосса — это метод, позволяющий рисковать лишь небольшим количеством, обычно составляющим от 1% до 5% от нашего общего торгового капитала на сделку. И, следовательно, также ограничение убытков на нашем счете, которые успокаивают наши мысли при торговле. Самая важная часть трейдинга — это психология или, иначе говоря, то, как вы реагируете на эту цену, когда она запускает ваш сигнал. Или, другими словами, это повлияет на то, как вы выступите в роли трейдера.

Когда я торгую, я обычно рискую около 20 пипсов за сделку. Это означает, что если я торгую по 1 фунту стерлингов за пипс, то мой риск составляет 20 фунтов стерлингов, и это означает, что мне нужен общий банк в 400 фунтов стерлингов, чтобы я чувствовал себя комфортно, принимая эту сделку. Я не чувствовал бы себя комфортно, если бы я рисковал больше, чем это, и если я не чувствую себя комфортно, это повлияет на мои торговые действия. Например, я могу колебаться и опаздывать, или, если вижу прибыль, но боюсь, я могу получить прибыль, но это может задушить действительно хорошую сделку. Таким образом, поскольку мы понимаем, что получение стоп-лосса на уровне, удобном для вас, очень важно для вашей психологии, что в целом повлияет на ваши торговые решения, что повлияет на вашу производительность. Как и в любом другом спорте.

Я часто слышал, как говорили, что «настоящему профессиональному трейдеру все равно, выиграет он или проиграет». Что ж, это правда, потому что он знает, что его метод торговли, вероятно, принесет прибыль в долгосрочной перспективе. Важно то, сколько сделок мы выигрываем по сравнению с тем, сколько мы потеряли и только собирались узнать об этом со временем. Вот почему, независимо от того, выиграете вы или проиграете, если вы настоящий профессионал, это не имеет значения в один конкретный день. То, что мы пропали без вести в течение многих месяцев, говорит о том, что мы не очень хорошо себя чувствуем и должны пересмотреть ситуацию.

НО не полагайтесь только на методы стоп-лосса, чтобы сделать вашу систему прибыльной!

Это предмет многих споров, я уверен, как именно вы используете стоп, и я уверен, есть больше книг и веб-сайтов, дающих больше возможностей по этой теме, но, насколько я вижу, действительно долгосрочная прибыльная торговая система, хотя я бы сказал, нуждается в стоп-лосс и очень важен. Он не должен полагаться на метод стоп-лосс, чтобы быть прибыльным, так как я уверен, что он не будет работать в долгосрочной перспективе, так как обычно эти типы систем в конечном итоге уничтожают ваш разрешительный капитал, когда что-то идет не так.

Хорошая торговая система должна в большинстве случаев правильно ориентироваться, в противном случае ее увеличение происходит по методу стопа, который, на мой взгляд, не является путем к долгосрочной прибыльной торговле. Давайте возьмем рулетку в качестве примера. Теперь я фанат онлайн-рулетки, но по опыту могу сказать, что нет системы, способной побеждать рулетку независимо от того, что вы делаете. Я слышал более 7000 систем рулетки. Из них будут варианты тех, которые основаны на методе ставок под названием Мартингейл. Позвольте мне кратко объяснить:

Мартингейл в основном стремится возместить убыток, удваивая следующую ставку. Очарование сильное и совершенно справедливо, так как кажется, что вы не можете проиграть, но о да, вы можете. Вы видите, что длинная полоса неудач уничтожит капитал риска игрока. Если вы посмотрите на игрока в рулетку в краткосрочной перспективе, то окажется, что у него все хорошо, но если вы посмотрите на его игру в течение многих месяцев, они, скорее всего, в какой-то момент потеряли свой собственный капитал риска.

Пример:

Баланс £ 100

Ставка £ 1 на Red, он теряет баланс = £ 99

Ставка £ 2 на Red it Wins Balance = £ 101

Ставка £ 1 на Red it Wins Balance = £ 102

Ставка £ 1 на Red, он теряет баланс = £ 101

Ставка £ 2 на Red, он теряет баланс = £ 99

Ставка £ 4 на Red, он теряет баланс = £ 95

Ставка £ 8 на Red: он теряет баланс = 87 фунтов стерлингов

Ставка 16 фунтов стерлингов на Red: он теряет баланс = 71 фунт стерлингов

Ставка 32 фунтов стерлингов на красный — теряет баланс = 39 фунтов стерлингов

Ставка 64 фишек на красный — теряет баланс = £ £ 39

Больше нельзя делать ставки, и вы никак не можете получить обратно до £ 103, чтобы проиграть

Это пример полагаться на ошибочную стратегию управления капиталом, чтобы выиграть, а не полагаться на твердой системе. Потому что довольно просто вы не можете получить информацию или что-либо, что даст вам преимущество над номером. Если мы делаем ставки на рулетку, то преимущество казино будет постепенно уменьшать наш баланс. Все просто можно рассчитывать только на удачу, чтобы получить прибыль здесь.

Если мы возьмем фондовый рынок, потому что он имеет элементы предсказуемости, это не фиксированная ставка, шансы на то, что цена движется в вашу пользу или из нее, все время меняется. Да, это может быть сложно, но хорошая система может сделать это правильно, иначе не было бы долгосрочных прибыльных трейдеров, которые, я могу заверить вас, есть.

Некоторые из наиболее известных методов стоп-лосса, о которых я знаю:

Трейлинг-стоп

Именно здесь уровень стопа перемещается вместе с ценой на предварительно определенном уровне, установленном трейдером. , Например, предположим, что цена составляет 1,22432, и мы хотим продать, поэтому мы размещаем наш стоп на 1,22632. Теперь, если цена опустится ниже до 1.22332, тогда наш стоп также отстанет и перейдет к 1.22532 без какого-либо участия со стороны трейдера. Теперь, если цена будет двигаться против нас, стоп останется на уровне 1.22532, что, в сущности, защитит нас от более крупного убытка, если мы оставим его на уровне 1.22632.

Хотя этот способ имеет свои преимущества и недостатки.

Pro = s — минимизирует потери

Con = s — не позволяет вашей торговле дышать и, следовательно, уменьшает некоторые возможные хорошие движения.

Но все зависит от типа используемой системы. Я думаю, это не плохо, если ваша система предсказывает прорывы.

Безубыточность

Когда цена перемещается в прибыли на определенную величину, установленную трейдером, стоп-лосс перемещается с уровня стоп-лосса на входную цену, защищая трейдера от любых потерь.

Например, предположим, что цена составляет 1,22432, и мы хотим продать, поэтому мы ставим наш стоп на 1,22632. Если мы думаем, что должны двигаться стоп, чтобы пробиться, даже когда мы находимся в прибыли на 20 пунктов. Когда цена достигает уровня 1.22232, стоп-уровень перемещается с уровня 1.22632 до уровня 1.22432 нашего уровня входа.

Я считаю этот тип стоп-лосса хорошим для торговли на колебаниях или когда ваша система планирует удерживать сделку в течение дня для хорошего тренда.

Хотя этот способ имеет свои преимущества и недостатки.

Pro & s — позволяет удерживать торговлю до тех пор, пока вы думаете, что цена будет двигаться в вашу пользу.

Con = s = Поскольку рынки колеблются, иногда это может остановить вас и упустить любую прибыль.

Все зависит от того, как ведет себя рынок, и считает, что этот метод связан с дальнейшим суждением о поведении рынков.

50% Lock In

Этот метод включает в себя, во-первых, запрещение сделки дышать, и поэтому он удерживает сделку в течение дня или 2 и фиксирует половину того, что там есть. Это хорошо, потому что позволяет нашей торговле дышать и находится в соответствии с золотым правилом удержания победителей.

Обычно я торгую следующим образом:

Я бы в 8:00 ввел ордер на покупку, скажем, EURUSD по 1,22432 со стоп-лоссом в 20 пипсов по 1,22232. Я возвращаюсь в 12 вечера, чтобы увидеть, что цена сейчас составляет 1,23032, что означает, что я имею прибыль на 60 пунктов. Так что я бы переместил свой стоп на уровень 50% на уровне 1.22732, так что теперь я знаю, что я получил прибыль, несмотря ни на что, но у меня все еще есть вероятность получения большей прибыли, если цена будет расти.

Stop Reversal

Это когда мы размещаем противоположный ордер на уровне Stop Loss. Это эффективный метод противодействия, когда вы ошибаетесь в сделке. Это работает так, что вы вводите ордер на покупку на EURUSD по 1,22432 со стоп-лоссом в 20 пипсов по 1,22232, но вы также размещаете противоположную версию этого ордера на продажу на этом уровне стоп-лосса 1,22232.

Мой личный фаворит держится в течение нескольких дней, останавливая основные пики

С моей системой вы можете рисковать только 20 пипсами, но каждые 3-4 сделки будут приносить прибыль более 100 пипсов, потому что использование моего фаворита 50% фиксируются с небольшой разницей. Вместо того, чтобы зафиксировать уровень 50%, я смотрю на предыдущие основные ценовые пики и размещаю свой стоп на этих уровнях. Ценовые пики дают лучшее представление об истинном направлении рынка, так что какой лучший способ удерживать это направление, чем использование ценовых пиков, как будто цена колеблется, если, например, ее цена снижается, цена не должна подниматься выше предыдущих пиков, пока не появится основное направление менять.

Каково соотношение коэффициента прибыли и вашего идеального соотношения риска к прибыли?

Я видел много торговых систем, и все они отлично выглядят на бумаге, но есть одна вещь, которую они никогда не показывают, и вы должны ее найти. сам. Это коэффициент прибыли или PFR. Здесь вы найдете отношение вашей прибыли к вашим убыткам. Если по многим сделкам он все еще выше 1, значит, ваша система прибыльна. Этот важный момент заключается в том, что все торговые системы на самом деле не показывают вам, а в том, что вам нужно, чтобы быть истинным

прибыльным трейдером.

Была одна система, которую я помню, в частности, которая, как мне кажется, застряла со мной, и именно это привело меня к цели провести торговлю в течение нескольких дней с максимальной прибылью, рискуя при этом лишь небольшой суммой. Очевидно, я не могу назвать здесь имена, но главное обещание было то, что большинство сделок приносят 100+ пипсов к обеду. Теперь, как и во всех системах, о которых вы читаете, они всегда показывают вам хорошее, а замаскируют плохое. То, что они не показывают вам, — это реальность того, как работает эта система. Вы можете увидеть реальность только после того, как вы купили систему и испытали ее на себе.

Таким образом, мы должны протестировать систему и найти истинную систему PFR.

По опыту мои сделки обычно приводят к вознаграждению за риск от 1 до 4, что означает на каждые вложенные 1 фунт стерлингов. Я ожидаю возврата в 4 фунта, если сделка выиграет. Это утверждение не имеет значения, что на самом деле имеет значение коэффициент прибыли. Или просто ваши прибыли / убытки. Если его выше 1, то ваша прибыль. Это зависит от того, насколько высоко выше 1, насколько быстро мы можем получать прибыль и какую прибыль мы можем получить. Поэтому, когда я торгую, я всегда проверяю, работает ли моя система, и проверяю, чтобы PFR был> 1.

Например, допустим, я разместил 1000 сделок с коэффициентом страйка 1 к 4, и каждая выигрышная сделка составляла 20 фунтов, а убыточный торговля составляет £ 5. Мы можем ожидать 250 победителей и 750 проигравших. Поначалу звучит плохо, 750 неудачников О, нет! но смотрите:

250 победителей по 20 фунтов стерлингов за победу = 5000 фунтов стерлингов

750 проигравших по 5 фунтов стерлингов за проигрыш = 3750 фунтов стерлингов

Итак,

Прибыль / убыток = ПФР

5000/3750 = 1,33

Наш ПФР равен 1,33, то есть, я бы сказал, реалистичный ПФР. Торговля по 1 фунту за пипс означает, что мы получим прибыль в размере 1250 фунтов за 1000 размещенных сделок. Прибыль в размере £ 1250 от инвестиций в £ 100 — это серьезный потенциал для заработка. Конечно, это консервативный PFR, есть много систем с более высоким PFR. Я читал, что большинство систем реально достигают уровня чуть ниже 2.0. Мой 1,33, я могу жить с этим.